مؤشر ستوكاستيك Stochastic السريع والبطيء

مؤشر ستوكاستيك Stochastic السريع والبطيء

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

مؤشر ستوكاستيك هو مذبذب يمكن استخدامه لاتخاذ قرارات التداول على أي أداة قابلة للتداول وعلى أي فئة من الأصول. تم تطوير هذا المؤشر في الخمسينيات من القرن الماضي على يد جورج سي لين، مما يجعله أحد أقدم المؤشرات في عائلة مؤشرات التذبذب Oscillator المستخدمة على نطاق واسع في التحليل الفني، ومع ذلك، فهو مناسب وشائع مثل أي وقت مضى. تم استخدام مؤشرات التذبذب العشوائية في الأصل لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع، ولكن كما سترى يمكن استخدامها بعدة طرق أخرى. إنه مؤشر رائد لأنه يعطينا إشارات متقدمة قبل أن ينعكس في سلوك السعر. في مقابلة، قال جورج لين أن مؤشر ستوكاستيك لا يتبع أي سعر أو حجم. بل يتبع سرعة زخم السعر وكقاعدة عامة ، يغير الزخم اتجاهه قبل أن يتغير السعر.

 

شرح مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك Stochastic Indicator هو مؤشر يعتمد على الزخم يحدد موقع سعر الإغلاق الحالي بالنسبة إلى نطاقه على مدى عدد محدد من الفترات. تشمل النقاط الرئيسية من مؤشر ستوكاستك منطقة ذروة الشراء والبيع المفرط، والاختلافات الصعودية والهبوطية (التي تساعد في توقع الانعكاسات المستقبلية). يشار إلى مؤشر Stochastic باسم مؤشرات التذبذب Oscillator لأنه يتأرجح بين الصفر والمائة. في مؤشر ستوكاستك، ستجد خطين مرسومين عند مستويات 20 و 80 كإشارة تحذير. لنفترض أنه تجاوز قيمة 80، فقد تم تحديدها على أنها منطقة ذروة شراء وقد حان الوقت لتوخي الحذر قليلاً في صفقات الشراء الجديدة. عندما يتجه مؤشر ستوكاستك إلى ما دون 80 من منطقة ذروة الشراء، فإنه يعتبر إشارة هبوطية. من ناحية أخرى، إذا انخفض إلى ما دون 20، فسيتم تفسيره على أنه منطقة ذروة البيع ويتم إنشاء إشارة شراء بمجرد عبوره فوق 20. ومع ذلك، يمكن أن يظل مؤشر ستوكاستك في منطقة ذروة الشراء لفترة طويلة من الوقت، بينما يمكن للأداة المالية أن تستمر في تحقيق ارتفاعات جديدة والعكس صحيح لسيناريو ذروة البيع.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

صيغة مؤشر ستوكاستيك Stochastic

يتم حسابه باستخدام الصيغة التالية : K = 100[(C – L14) / (H14 – L14)]

C = سعر الإغلاق الأخير.
H14 = أعلى سعر تم تداوله خلال نفس فترة الـ 14 يوماً.
L14 = أدنى مستوى في 14 جلسة تداول سابقة.

تشير A٪ K من 80 إلى أن سعر الاداة المالية أعلى من 80٪ من النطاق السعري (مرتفع – منخفض) لآخر 14 يوم. الافتراض هنا هو أن سعر الاداة المالية سيبقى في أعلى النطاق في اتجاه صعودي قوي. الخط الآخر، أي خط D٪ وهو متوسط متحرك لثلاث فترات لخط٪ K والذي يعمل كخط إشارة. عندما يعبر خط٪ K خط٪ D، فإنه يولد إشارة تداول. عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يوم للحساب أعلاه، ولكن غالباً ما يقوم المتداول العربي بتعديلها إلى 5 أو 9 وفقاً لاستراتيجيات التداول الخاصة به.

مؤشر ستوكاستيك البطيء مقابل السريع

هناك مفهومات حول مؤشر ستوكاستيك وهما مؤشر ستوكاستك السريع و مؤشر ستوكاسيتك البطيء والفرق يكمن أساساً في الحساسية. الخط٪ D في مؤشر ستوكاسيتك السريع هو المتوسط المتحرك لثلاث فترات لخط٪ K. هذا الخط٪ D من مؤشر ستوكاسيتك السريع يؤخذ على أنه خط K٪ من مؤشر ستوكاستك البطيء، وخط٪ D في مؤشر ستوكاسيتيك البطيء هو المتوسط المتحرك لثلاث فترات لهذا الخط.

يعتبر مؤشر ستوكاستيك السريع أكثر حساسية من مؤشر ستوكاستك البطيء للتغيير في سعر الاداة المالية الأساسية وسوف ينتج عنه عدد من إشارات التداول أكثر من مؤشر ستوكاستك البطيء. في الصورة التالية، رسمنا كلاً من مؤشر ستوكاستك البطيء و مؤشر ستوكاستك السريع للنفط الخام WTI.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

الاختلاف الصاعد والهابط في مؤشر ستوكاستيك

بصرف النظر عن تحديد منطقة ذروة الشراء والبيع، هناك استخدام آخر مهم للغاية لمذبذب ستوكاستيك Stochastic وهو الاختلاف ويلعب دوراً مهماً جداً في تحديد الانعكاسات. يظهر الاختلاف الصعودي عندما يصنع السعر قاعاً منخفضاً بينما مؤشر ستوكاستيك يصنع قاعاً جديداً. هذا يدل على أن الزخم الهبوطي يضعف وفي أي وقت يمكن أن يكون هناك انعكاس في الاتجاه الصعودي. يتم تأكيد الاختلاف الصعودي عندما تصبح حركة السعر صعودية مع الاتجاه الصعودي المستمر في موشر ستوكاستك.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic السريع والبطيء 1

من ناحية أخرى، يتشكل تباعد هبوطي عندما يصنع السعر قمة جديدة ولكن مؤشر ستوكاستك يصنع قمة جديدة. يشير إلى أن الزخم الصعودي محدود وفي أي وقت يمكن أن يكون هناك انعكاس في الاتجاه الهبوطي. يأتي تأكيد التباعد الهبوطي عندما تصبح حركة السعر هبوطية ويستمر مؤشر ستوكاستيك في الاتجاه الهبوطي.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic السريع والبطيء 2

 

تحليل مؤشر ستوكاسيتك في أطر زمنية متعددة

يمكن تحليل مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator بشكل أفضل في إطار زمني متعدد لأنه سيوفر تأكيداً أفضل وأقرب نسبياً. لنفترض أنك إذا كنت تقوم بتحليل مؤشر ستوكاستك على الرسم البياني اليومي، فأنت بحاجة إلى النظر في الإطار الزمني الأصغر، على سبيل المثال الإطار الزمني كل ساعة أو كل 4 ساعات من أجل الدخول المبكر في التداولات. دعونا نلقي نظرة على مخطط النفط الخام:

مؤشر ستوكاستيك Stochastic السريع والبطيء 3

هذا هو الرسم البياني اليومي للنفط الخام WTI، وإذا نظرنا إلى الرسم البياني للسعر، فإن الانخفاض في السعر قد تمت الإشارة إليه بوضوح من خلال انخفاض مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون خط 80 وقد أعطى حركة هبوط بمقدار 8 دولارات منذ ذلك الحين. ومع ذلك، باستخدام الإشارة من الرسم البياني اليومي، كنا قد فاتنا جزء مبكر من الحركة التي قدمتها الشمعة كما هو محاط بدائرة في الشكل. من أجل تجنب ذلك، كان يجب علينا النظر في الإطار الزمني الأصغر للدخول في التجارة بشكل مبكر. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لكل 4 ساعات للحصول على مزيد من الوضوح حول هذا الموضوع.

 

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

كما ترى في الرسم البياني للأربع ساعات أعلاه، أعطى مؤشر ستوكاستيك إشارة بيع قبل ذلك بكثير مما كان واضحاً على الرسم البياني اليومي. وبالتالي، من المهم النظر في الأطر الزمنية الأصغر لتحقيق أقصى قدر من المكاسب والدخول في التداولات بوقت ابكر.

 

مؤشر ستوكاستيك Stochastic السريع والبطيء 4

أيضاً، دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي للنفط الخام مرة أخرى (الرسم البياني أعلاه). بمجرد أن ينخفض مؤشر ستوكاستك إلى ما دون 80 من منطقة ذروة الشراء، ويستمر في الاتجاه الهبوطي، لن يتمكن المتداول العربي من العودة بالزمن إلى الوراء والبيع في الماضي.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

ولكن في الرسم البياني التالي (الرسم البياني أعلاه) مع إطار زمني أقل (4 ساعات في هذه الحالة) يمكن للمتداول تحديد إدخالات منخفضة المخاطر، بناءً على مؤشر ستوكاستك للإطار الزمني المنخفض. وبالمثل بالنسبة للترند الصاعد، في الرسم البياني اليومي أدناه يمكننا أن نرى مؤشر ستوكاستيك يتحرك صعوداً في الاتجاه.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

بينما يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات كيف يمكن رصد إدخالات منخفضة المخاطر على أساس مؤشر ستوكاستك للإطار الزمني الأدنى.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

 

مؤشر ستوكاستيك لتحديد ذروة الشراء أو ذروة البيع

يستخدم مؤشر ستوكاسيتك عادةً للإشارة إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مثل مؤشر rsi (مؤشر القوة النسبية)، يعتمد هذا على السياق، حيث يمكن أن يستمر السعر في الارتفاع عند ذروة الشراء وينخفض عند ذروة البيع.

لهذا السبب، من الأفضل استخدام مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر الماكد لتحديد الاتجاه أولاً، أو مؤشر البولنيجر باندز Bollinger Bands لتحديد نطاق التداول، وبعد ذلك بمجرد أن تقرر الاتجاه الذي ستتداوله، يمكنك استخدام مؤشر ستوكاستك في تحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع.

عادة عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 80، فإنه يعتبر في منطقة ذروة الشراء وأقل من 20 يعتبر ذروة بيع كما ذكرنا سابقاً, ومع ذلك، سيستخدم بعض المتداولين 70 و 30 كمستويات مناسبة. يتم إنشاء الإشارات عندما يعبر خط الإشارة٪ K الأسرع خط الإشارة٪ D. يوضح المثال التالي فرصة تداول قصيرة تم تحديدها من خلال الجمع بين المتوسطات المتحركة والمؤشرات العشوائية.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

تداول الزخم عبر مؤشر ستوكاستيك

يمكن تطوير بعض استراتيجيات التداول المثيرة للاهتمام عن طريق تغيير معلمات مؤشر ستوكاستيك. باستخدام فترة أطول في مؤشر ستوكاستيك البطيء، أو فترة أقصر في مؤشر ستوكاستيك السريع، يمكن استخدام الخطين لتحديد صفقات الزخم ذات الاحتمالية العالية في اتجاه الترند. الرسم البياني التالي لكل ساعة هو زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني USDJPY مع مؤشر ستوكاستيك سريع تم تعيينه على 5، ومؤشر ستوكاستيك بطيء تم تعيينه على 17. يمكنك استخدام المتوسط المتحرك أو خطوط الاتجاه للإشارة إلى اتجاه الترند. تكمن الفكرة في استخدام مؤشر ستوكاستيك البطيء (الخط الأحمر) لتأكيد أن الزخم يتجه في نفس اتجاه الترند، ثم استخدام مؤشر ستوكاستيك السريع (الخط الأزرق) لتحديد نقاط الدخول.

مؤشر ستوكاستيك Stochastic السريع والبطيء 5

إذا كان كل من مؤشر ستوكاستيك البطيء والاتجاه ينحدران إلى الأعلى، فإنك تنتظر حتى يمر مؤشر ستوكاستك السريع أسفل الخط البطيء، ثم يعبر فوقه مرة أخرى. عندما يفعل هذا يجب أن يستمر الخط البطيء في الارتفاع. إذا كان الزخم والاتجاه ينخفضان، فإنك تنتظر مرور الخط السريع فوق الخط البطيء ثم العودة إلى ما دون الخط البطيء، بينما يستمر الخط البطيء في الانخفاض. يمكن الاحتفاظ بهذه التداولات حتى يتم كسر الاتجاه. يمكن تعديل إعدادات مثل هذه الصفقات لتناسب الأداة أو الإطار الزمني الذي يتم تداوله. من خلال القيام بذلك، يمكنك إنشاء استراتيجيات تداول فريدة خاصة بك.

الخلاصة حول مؤشر ستوكاستيك

على الرغم من كونها واحدة من أقدم المؤشرات الفنية المستخدمة على نطاق واسع، إلا أن مؤشر ستوكاستيك يبقى شائعاً وفعالاً. من خلال ضبط المعلمات، يمكن أيضاً استخدامها لتحديد الأنماط الفريدة لكل أداة. على هذا النحو، يتم استخدامها بشكل شائع لبناء استراتيجيات تداول فريدة وحتى روبوتات تداول آلية. هناك عدة طرق أخرى يمكن من خلالها استخدام مؤشر . يمكن دمجها بشكل فعال مع مؤشر بولينجر باندز للمضاربة السريعة عندما يكون السوق مقيداً أو متماسكاً. يمكن أيضاً استخدام الاختلاف بين مؤشرات الاستوكاستك والسعر للتحذير من ارتدادات وانعكاسات محتملة، تماماً مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الماكد. يمكن أيضاً دمج مؤشر ستوكاستك مع مؤشر الماكد لإنشاء زخم أو إستراتيجية تتبع الاتجاه. اختبر مؤشر ستوكاستك من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5.

 

جرب التداول وأفتح حساب تجريبي و بدأ بتجارة الفوركس

يمكنك بدأ التداول مع وسيط موثوق عبر حساب تجريبي مجاني. يمكنك الاختيار ما بين أنواع الحسابات التجريبية المختلفة وابدأ بتجارة الفوركس برصيد إفتراضي اضغط هنا  ==> افتح حساباً تجريبياً

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!